「その生徒達全員は、その問題について何も知らないと言った。」
→「All the students denied knowing anything about the matter.」
「その生徒達全員は」「その問題について」「何も知らないと」「拒否した」
「the all students」とはならないので、語順に注意しましょう。
「〜することを拒否した」は「denied ~ing」を使います。
「know anything」は「なんでも知っている」なので、否定だと「何も知らない」となります。
「その生徒達全員は、その問題について何も知らないと言った。」は「All the students denied knowing anything about the matter.」
となります。